Система управления рисками ОАО "РусГидро": интервью с создателями. Часть I
- Подробности
- Родительская категория: Без категории
Драйвер проекта построения системы управления рисками и автоматизацию процесса в дальнейшем – Константин Бабаев, который давно работает в компании и знает ее изнутри. Методология, начинка технологической составляющей риск-менеджмента, современные требования к контролю качества проекта, экспертиза – за это отвечаю я. Константин руководит дирекцией по управлению рисками. в которой работают наши коллеги Герман Горшков и Максим Сухарин. Кроме того, мы работаем в постоянном контакте с другими подразделениями и нашими подрядчиками, реализующими проект автоматизации.
Что касается самого видения – это разрабатывалось давно. Если говорить о методологической начинке – я к этому шел много лет, реализовал разные расчетные модели, в реальном секторе работал, в банках. Весь этот опыт пригодился нам в работе.
К слову, мы все время проводим бенчмаркинг, к нам приходит масса компаний со своими предложениями по усовершенствованию риск-менеджмента и мы пытаемся понять, в чем наши подходы хуже предлагаемых. Мы с удовольствием со всеми встречаемся и обмениваемся опытом, и пока мы видим, что наши технологии вполне адекватны и современны. В частности хочу отметить, что наша ориентация на такие показатели как VaR, RORAC, Expected Shortfall и различные оценки лимитов, соответствует даже передовым технологиям банков, то есть, например, Basel III, который сейчас будет внедряться в мире: ShortFall, критерии достаточности капитала, стресс-тестирование. Мы идеологически сумели “проскочить” в эти подходы сами и рады, что движемся поступательно.
–. Насчет показателей, раз уж зашла речь, как они используются компанией? Полученные системой риск-менеджмента показатели принимаются к сведению или являются причиной принятия или неприятия решения?
Михаил Рогов: Я больше - по методологии, Константин - по реализации проекта. Но я хочу сказать, что роль этих показателей такая, что они, конечно же, являются неотъемлемой частью принятия решений в рамках реализации стратегического плана компании.
Константин Бабаев: Есть разные случаи. В частности, обоснования инвестиционных проектов, которые рассматриваются на предмет включения в инвестиционную программу, без заключения по рискам, без расчета рентабельности с учетом риска (RORAC) не рассматриваются менеджментом. Какие-то показатели используются для мониторинга рисков, но по всем основным процессам у нас есть показатели, которые учитываются при принятии решений. Мы сами не можем, и не должны, гарантировать решающей роли оценки рисков на принятие решения, потому что нашей задачей является организация процесса оценки рисков и формирование рекомендаций менеджменту на его основе, но по факту, в компании проводится оценка рисков при принятии управленческих решений и это закреплено в нормативных актах РусГидро.
То же касается решений по стратегическим сделкам. Без оценки рисков не рассматривается паспорт сделки. То же касается производственных рисков, там в большей степени присутствует расчетная оценка рисков. То же касается сбытовой политики, она разработана сбытовым блоком совместно с нами, сейчас она актуализируется для внедрения в политику дополнительных методов оценки риска колебания рыночных цен и возможности неисполнения бизнес-плана.
Плюс к этому функционирует сквозной процесс управления стратегическими рисками, который позволяет охватывать те мероприятия, которые не попадают в проекты по управлению отдельными видами рисков, и такие задачи ставится в планы по управлению стратегическими рисками. Процесс управления рисками охватывает выявление узких мест, оценку рисков, планирование мероприятий по управлению рисками и отчет об их исполнении. Отчет – это документ, который по итогам года утверждается Председателем Правления. Исполнение плана по управлению рисками является одним из показателей системы мотивации менеджмента компании.
– То есть можно сказать, что система управления рисками участвует в управлении практически всех бизнес-процессов компании?
Константин Бабаев: Да.
Михаил Рогов: Из своего опыта я хотел бы сказать, что в «РусГидро» действительно подразделения обращаются к риск-менеджерам и пользуются нашими услугами в гораздо большей степени, чем это бывает в других компаниях, в которых риск-менеджеры в основном старались сделать что-то полезное для кого-то, но никто к ним вообще не обращался. Здесь это “в разы” больше, чем обычно. Такая позитивная вещь. Процесс риск-менеджмента действительно встроен в саму работу компании.
– То есть система управления рисками выполняет не только функцию поддержки принятия решений вышестоящего руководства, но и соседей по горизонтали?
Михаил Рогов: Да.
– Тогда возникает такой вопрос. Если смотреть на систему «РусГидро», там есть система управления рисками, дирекция управления рисками. Есть также центры мониторинга надежности. Как бы вы охарактеризовали функции, которые выполняет и система управления рисками, и центр мониторинга надежности, их взаимодействие?
Константин Бабаев: На текущий момент могу сказать, что у нас центр мониторинга является местом, где сводятся различные показатели различных систем и бизнес-процессов. Мы запланировали взаимодействие именно с точки зрения отображения риск-индикаторов на экране центра мониторинга. Этот кусок пока не закрыт, потому что наша система в опытной эксплуатации, и мы еще не со всеми смежными системами наладили обмен данными. Фактически остается задача интеграции центра мониторинга и автоматизированной системы управления рисками для отображения индикаторов различных рисков.
Дело в том, что у нас риски приводятся к стратегическому уровню - для компании, а центр мониторинга больше направлен на операционные задачи (для филиалов и т.д.). На эту тему у нас действует большой проект по оценке производственных рисков, создана рабочая группа. Работу курируют Богуш Борис Борисович, член правления, отвечающий за эксплуатацию и подчиняющийся главному инженеру, и Ирина Посевина, наш руководитель. Это проект по оценке и отработке мер управления рисками всех категорий, присущих производственным объектам, таких как риски отказа оборудования, ГТС, пожаров/взрывов, риски связанные с действием третьих сторон, экологические риски. Мы планируем по завершению работы как раз разработать индикаторы для каждого объекта по подверженности и ущербу по каждой категории рисков, соответственно, эти индикаторы будем стараться выводить на общие экраны центра мониторинга, думаю, это всем будет интересно.
Михаил Рогов: Хотел бы сказать, что у нас в соответствии с профессиональными стандартами риск-менеджмента обязательно стоит задача стратегического управления рисками. Центр мониторинга – это контроль. Его задача не говорить, как правильно, он говорит, что он видит. И мы как риск-менеджмент, то есть методолог управления рисками, должны использовать эту информацию. Как Константин говорит, будет и совместное развитие двух направлений, но цели разные.
– Понятно. Вопрос такой возник. Если зашел вопрос об оценке технического состояния, то вы упоминали в своем выступлении индекс состояния. Интересно, в каком состоянии сейчас находится эта работа в «РусГидро» и ваше отношение к этой системе? Вопрос возник, потому что МРСК Центра, которая одним из первых, по-моему, начинала оценку на этой основе, позаимствовав ее у канадской гидрогенерирующей компании HydroOne…
Михаил Рогов: В США есть стандарты.
– …Они некоторое время назад от этой системы отказались.
Константин Бабаев: Я полагаю, что МРСК Центра отказались от нее не потому, что система плохая, а скорее потому, что при такой глобальной инфраструктуре очень сложно обеспечить достаточное качество данных. Сами индексы состояния не могут быть плохими или хорошими. Сама методология RCM международно признана и сама по себе как раз содержит в себе логику, что каждое оборудование должно быть разузловано до тех частей, которые несут некий риск отказа, и каждому узлу присваивается максимально большое количество индикаторов/критериев, которые бы свидетельствовали о приближении того или иного отказа. Методология сама задает правила.
Например, если говорить о канадской гидрогенерации и вообще об иностранных энергосистемах, у них есть некоторые преимущества в плане того, что там больше статистики, больше открытых баз по своим отказам, по дефектам. Нет разрыва в информации. У нас в 90-х годах произошел порядочный разрыв в информации об авариях вообще, мелких и крупных. Но, хочу отметить, что это не наша заслуга, эта система оценки у нас начала внедряться с 2006 года, еще когда был ВОГЭК, ее инициаторы - производственный блок, они внедряли методологию RCM, разрабатывали индексы. Тут действительно есть сложности, например, не по всем критериям, которые каждому узлу можно было сопоставить, на тот момент и даже на текущий момент, имеется возможность собирать информацию на объекте, где-то нет датчиков и так далее. Это первый момент.
Второй момент. Получается, что индексы состояний заполняются частично на основании информации неких систем, а частично на основании экспертной оценки. И качество экспертной оценки как раз зависит от того, насколько возможно оборудование разобрать при ремонте, когда проводится оценка его состояния, насколько качественно можно оценить предложенный критерий, насколько данная экспертная оценка экспертируется другими экспертами. И здесь, чтобы повысить качество экспертной оценки, все индексы дополнительно проверяются нашим институтом (НИИЭС), экспертируются, мы учавствуем в работе по актуализации методологии в своей части, фактически получается тройная система оценки качества данных. Сначала специалисты в филиале заполняют оценку, потом ее проверяют специалисты исполнительного аппарата, плюс еще эту оценку проверяет проектный институт. И только при прохождении полной стадии согласования эта оценка поступает в расчетные модели.
Соответственно, постоянное улучшение качественной оценки позволяет уйти от некачественных данных.
– Проектировщикам, производителям оборудования имеет смысл участвовать в этом?
Константин Бабаев: Я думаю, что они – те, кто в первую очередь должны в этом участвовать. Это те люди, которые задают нормативные условия эксплуатации и которые должны максимально качественно оценить, насколько оборудование работает в соответствии с его паспортом, с нормальными условиями эксплуатации. Например, кавказские станции – там агрессивная вода, большие перепады высот. Равнинные станции- тут попроще условия для оборудования, соответственно, на кавказских станциях износ металла идет быстрее. Чтобы эти вещи качественно оценивать, нужно привлекать экспертов, которыми являются производители, проектировщики и другие независимые эксперты, если у конкретного производителя уже не существует тех людей, которые проектировали это оборудование, т.к. оборудование имеет разные сроки службы и постепенно обновляется.
– Развивая эту тему, у дирекции управления рисков есть какой-то постоянный пул экспертов или формируются для каждой задачи? Жесткого нет?
Константин Бабаев: Мы как дирекция не являемся экспертами по оценке оборудования. Мы являемся фактически одной из составных частей процесса оценки производственных рисков, где с одной стороны исходные данные по состоянию оборудования… Это, кстати, только оборудование, потому что по другим рискам другие данные. Там индексов нет. Основное оборудование – это только одна из частей, и с этой точки зрения там источником информации являются как раз данные о состоянии. Мы являемся методологами того, как эти данные, которые уже в производственной методологии пересчитываются в вероятности отказов, пересчитать в финансовую оценку рисков и эффективности воздействий. Мы регулярно собираемся, либо в рабочем порядке обмениваемся информацией и формируем методологию того, как оценки технического состояния переводить в ущербы, в деньги, в вероятности и совокупную вероятность отказа по каждому оборудованию и того, как считать капитал под риском по единицам оборудования, по группе оборудования, по станции, по филиалу и по компании. Соответственно, вот эти расчеты выходят на экран, что я показывал на недавней конференции. Все эти расчеты базируются на данных о техническом состоянии, а наша задача – вытащить информацию в виде денег, и получить соотношение риск-затраты. Реализация техногенного риска – это последствия в виде простоев оборудования, ремонтов, травм персонала, экологических последствий и т.д. А с точки зрения компании это затрата на мероприятия для того, чтобы риск снизить до приемлемого уровня в соотнесении с возможными потерями при его реализации. И в этой рабочей группе у нас не только производственный блок и риск-менеджеры, там большое участие принимает департамент страхования, Анатолий Слюсарь. Страховщики заинтересованы в том, чтобы качественно оценивать риски обьъектов и соответствующим образом общаться со страховым рынком, пытаясь оптимизировать свою страховую программу. Причем коллеги являются в том числе и источником данных об авариях. То есть не только об отказах конкретно нашего оборудования, но и внешних данных по страховым случаям. Активно задействованы другие наши коллеги, курирующие вопросы технической политики, Расим Магсумович Хазиахметов возглавляет это направление, директор по технической политике. Они собирают информацию из зарубежных источников о различных авариях, создают такую базу данных. Привлечен наш сбытовой блок, чтобы корректно рассчитывать рыночные оценки ущербов от аварий. Разностороннее взаимодействие.
А задачи – естественно, оценка и мониторинг уровня рисков, как он меняется от года к году. Второе – оценка эффективности затрат на проведение воздействий на риски.
Михаил Рогов: Хотел бы добавить немного, что, во-первых, в других странах не отказались от индексов, насколько я знаю.
Константин Бабаев: Да, RCM-2 одна из самых современных методологий управления активами.
Михаил Рогов: Американская система военных инженеров при эксплуатации гидростанций использует при оценке эффективности управления рисками, эффективности инвестиций, индексы состояния. И так далее.
Второе, хотел сказать, что есть экономическая природа. Те же страны североамериканского континента, их решения больше направлены на понимание того, когда надо покупать и ставить новое оборудование. Они в меньшей степени, чем в России занимаются ремонтом. Они более дискретно принимают решения, и у них могут быть другие детали, но в целом то же самое. При этом, в гидроэнергетике США огромное количество разных гидростанций, больше чем в бывшем СССР, насколько мне известно.
И наконец, хотел сказать, что на конференции по большой гидроэнергетике в Тольятти я предлагал (и вроде бы это было с интересом воспринято, и наша компания поддерживала) – создать единую базу данных об операционных и технологических рисках, и пытаться обмениваться этой информацией крупнейшим гидроэнергетическим компаниям. Пока такой базы в едином виде нет и в этом направлении мы тоже можем двинуться.
