Программа учебного курса «Риск-менеджмент в электроэнергетике»

Подробности

Родительская категория: МЭИ

Цели

Предложение целевой аудитории методик и решений в области:

• независимого мониторинга состояния энергообъектов и энергосистем, исследования рисков и угроз,
• «узких мест» в сфере надежности, безопасности и энергоэффективности,
• построения системы управления рисками энергокомпаний, технико-экономического обоснования мероприятий по повышению надежности, безопасности и энергоэффективности, бизнес-планирования и организации финансирования,
• внедрения комплексных систем управления рисками компании (единовременно или поблочно),
• аудита и анализа имеющихся в компании систем и методов управления рисками, повышения надежности, безопасности и энергоэффективности,
• возможности подготовки к международным экзаменам по риск-менеджменту в сфере энергетики (Energy Risk Professional).

Целевая аудитория

• студенты старших курсов, планирующие работать в крупных энергокомпаниях (в том числе, работающих на зарубежных рынках),
• специалисты, принимающие решения при построении системы управления рисками энергокомпании: главные инженеры, заместители руководителя по экономике, информационным технологиям, страхованию, специалисты по управлению рисками и другие заинтересованные лица.

Тема 1

Современные концепции построения системы риск-менеджмента на предприятии энергетической отрасли

Цели и задачи риск-менеджмента. История развития риск-менеджмента. Современное состояние теории управления рисками. Особенности риск-менеджмента в энергокомпаниях.

Подходы к внедрению риск-менеджмента на предприятии. Основные трудности и пути их преодоления. Мотивация персонала на качественное управление рисками. Основные составляющие системы управления рисками энергокомпании: нормативная, организационная и информационно-аналитическая. Организация процесса и процедуры риск-менеджмента. Формирование нормативной базы риск-менеджмента. Основные методы сбора информации, связанной с рисками. Виды рисков и их классификации. Склонность к риску и риск-аппетит. Портфельный подход. Менеджмент, ориентированный на стоимость. Риск-менеджмент инновационных проектов. Риск-менеджмент и энергоэффективность.

Тема 2

Управление стратегическими инвестиционными рисками энергокомпании

Стратегические и репутационные риски. SWOT-анализ и др. Стратегические риски. Обзор актуальных сценариев стратегических рисков в России и мире на основе лучшей практики.

Стратегические цели организации; анализ, идентификация рисков; качественная и количественная оценка рисков; контроль, принятие решения по управлению рисками и реагирование на риск; мониторинг выполнения мероприятий по реагированию на риск. Раскрытие информации о рисках. Система рисков реализации инвестиционного проекта на различных этапах разработки и реализации проекта. Имитационное моделирование проектных рисков. Анализ чувствительности. KRI проектов. Диверсификация портфеля проектов и риски потери управляемости. Преимущества встроенных реальных опционов отказа, замены и др. Оценка «узких мест» в сфере надежности, безопасности и энергоэффективности, связанных с энергообъектами. Методика анализа индексов состояния.

Практические занятия. Выработка сценариев стратегического риска проектов и мер реагирования

Тема 3

Современные концепции интегрированного управления рисками

Международные и национальные профессиональные организации в области риск-менеджмента (GARP, PRMIA, FERMA, РусРиск и др.), квалификации FRM, PRM и др. Отличие функций риск-менеджмента от аудита, контроллинга, безопасности и других смежных бизнес-процессов. Стандарты риск-менеджмента: COSO, SoX, FERMA, ISO 31000, BASEL-2,3, BCP, Solvency-2, GRI (отчетность по устойчивому развитию).

Критерии эффективности при создании интегрированной системы управления рисками. Современная практика российских энергокомпаний.

Тема 4

Современные инструменты оценки рисков

Основные термины и определения.

Показатели чувствительности и изменчивости. Доходность и волатильность, историческая, экспоненциально взвешенная, подразумеваемая, волатильность портфеля, задача Г. Марковица. Концепция Value-at-Risk (VaR). Методы расчета VaR: ковариационный (дельта- нормальный), метод исторического моделирования, метод Монте-Карло. Условный VaR (CVaR). Верификация моделей расчета VaR Cтресс-тестирование. Рентабельность с учетом риска (RARORAC). Систематический и индивидуальный риск. Деривативы. Способы управления рыночными рисками: диверсификация портфеля  хеджирование, дюрация и иммунизация портфеля. Основные подходы к управлению рисками невыполнения обязательств контрагентами.

Понятие скоринга, кредитного рейтинга, частоты дефолта, кредитного спрэда, уровня восстановления. Обзор моделей оценки кредитного риска Z-score, CreditMetrics, Credit +, KMV.

Практические занятия. Выявление и оценка рисков, разработка методов реагирования и средств контроля.

Тема 5

Управление операционными\производственными рисками

Операционные риски. Идентификация рисков: реестр и карта рисков. Карта стратегических рисков Мягкие и жесткие факторы рисков и взаимосвязь с другими рисками. Инструментарий оценки операционных рисков: самооценка, рейтинговые оценки, история и анализ статистики убытков, ключевые показатели риска (KRI), операционный Value-at-Risk, реальные опционы. Риски персонала. Применение закона Бенфорда для выявления рисков внутреннего и внешнего мошенничества. Диверсификация и оптимизация бизнес-процессов, самострахование, критерии качества и надежности страховой защиты. Сценарии стресса и план действий в непредвиденных (чрезвычайных) ситуациях для управления непрерывностью бизнеса. Специфика управления рисками: государственных компаний, компаний с участием иностранного капитала, на зарубежных рынках.

Практические занятия. Выбор ключевых показателей риска для различных бизнес-процессов. Сравнительный анализ эффективности страховых программ.

Тема 6

Управление рыночными и кредитными рисками

Способы управления рыночными рисками: диверсификация портфеля и хеджирование, дюрация и иммунизация портфеля. Основные подходы к управлению кредитными рисками. Понятие скоринга, кредитного рейтинга, частоты дефолта, кредитного спрэда, уровня восстановления. Обзор моделей оценки кредитного риска Z-score, CreditMetrics, Credit +, KMV. Корпоративные стандарты кредитной политики на основе внутренних кредитных рейтингов контрагентов. Способы управления рисками качества поставщиков (сертификация поставщиков, страхование поставок, аутсорсинг качества поставок).