28.02.2013. Семинар "Алгоритмическая торговля в MATLAB"
- Подробности
- Родительская категория: Анонсы
- Категория: Семинары
- Создано 25.02.2013 08:27
- Обновлено 25.02.2013 08:27
- Опубликовано 25.02.2013 08:27
Компании Softline и MathWorks приглашают вас принять участие в бесплатном семинаре «Алгоритмическая торговля в MATLAB», который состоится 28 февраля в Москве. Семинар будет полезен специалистам по управлению рисками, трейдерам, финансовым аналитикам, а также всем, кто интересуется количественным анализом в финансах.
На семинаре инженер компании MathWorks расскажет о том, как MATLAB помогает быстро реализовывать ваши идеи - будь то моделирование торговой стратегии, калибровка существующей модели или имплементация готового алгоритма в торговую систему.
В ходе семинара основное внимание будет уделено моделированию и бэк-тестингу торговых стратегий, а также интеграции полученных моделей в торговую систему. Так же будут рассмотрены следующие вопросы:
· Доступ к данным
· Визуализация
· Модель развития
· Бэк-тестинг
· Калибровка
· Интеграция с существующими системами
· Создание независимого приложения
На реальных примерах из практики будут продемонстрированы следующие возможности MATLAB:
· Импортирование, визуализация и анализ данных
· Построение и моделирование торговых стратегий
· Бэк-тестинг и оптимизация
· Высокочастотный трейдинг
· Применение вычислительных возможностей MATLAB на CPU и GPU для ускорения вычислений
· Автоматическая генерация С кода
· Интеграция MATLAB с финансовыми приложениями
Программа
09:30 - 10:00
Регистрация и кофе
10:00 - 10:10
Вступительное слово
10:10 - 11:10
Реализация ваших идей – введение в MATLAB
В этой секции будет продемонстрировано, как MATLAB может легко помочь реализовать ваши идеи. Используя пример оптимизации портфеля, мы выделим особенности MATLAB, которые способствуют быстрой разработке и тестированию стратегий. Мы покажем, как в MATLAB выполняются следующие действия:
Импорт, визуализация и анализ рыночных данных
Портфельная оптимизация и исследования риска, включая транзакционные расходы и налог с оборота
Автоматизация повторяющихся действий
Включение графики и аналитики в отчеты
11:10 - 11:30
Кофе-брейк
11:30 - 12:40
Алгоритмический трейдинг с MATLAB
В этой секции мы рассмотрим возможности MATLAB для разработки, тестирования и реализации алгоритмических торговых стратегий. Будет представлен целый ряд статических и вычислительных подходов.
Прототипирование и калибровка торговых моделей
Бэк тестинг торговых стратегий
Интеграция MATLAB с программами торговли
12:40 - 13:00
Кофе-брейк
13:00 - 14:10
Алгоритмический трейдинг с MATLAB и Simulink
В этой секции мы продолжим обзор возможностей MATLAB для разработки, тестирования и реализации алгоритмических торговых стратегий. Здесь будут рассмотрены различные подходы к тестированию стратегий на основе нейронных сетей и моделей эконометрически. Так же мы рассмотрим реализацию торговых идей в среде Simulink и генерацию С\С++ кода из торговой модели, а также создания независимого приложения из MATLAB
Бэк тестинг торговых стратегий с MATLAB и Simulink
Интеграция с базами данных
Генерация С\С++ кода
Создание независимого приложения
14:10 - 14:30
Вопросы и ответы
14:40 - 15:20
Доклады пользователей MATLAB
«Оценка справедливой стоимости и риск метрик для экзотических производных финансовых инструментов».
Трофимов А.Н., Кожахметова Ж. М., Ушаков О.В., Сбербанк
«Имплементация торговых идей с MATLAB» Арам Гущян, Blackfield Capital
Место проведения: Москва, Варшавское шоссе д.28 А, Московский промышленно-торговый центр интеграции и развития (МПТЦИР), Клуб "Коворкинга Нагатино"
Участие БЕСПЛАТНОЕ!
Предварительная регистрация на мероприятие является обязательной!
Для заполнения регистрационной формы необходимы следующие данные (на мероприятии могут участвовать до 3 сотрудников от одной организации) и отправить письмо на адрес Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
